Registro de ROI, CLV y varianza en esports
Un registro de apuestas responde a tres preguntas distintas: qué ocurrió con el dinero, qué se pronosticó antes del resultado y cómo se comparó la cuota aceptada con una referencia definida. Son preguntas para columnas separadas. Una semana rentable es un resultado, no prueba de ventaja predictiva. Una comparación favorable con el cierre es un diagnóstico, no garantía de que el mercado final acertara. Diseña el registro para distinguir esas afirmaciones en lugar de transformar cualquier racha ganadora en habilidad demostrada.
Empieza por el boleto aceptado, no por la cuota que apareció brevemente en pantalla. Guarda hora, identificador del evento, juego, mercado, selección, línea, importe, moneda y cuota aceptada. Añade liquidación y beneficio neto cuando se confirmen. Registra devoluciones, anulaciones, liquidaciones parciales y cash-outs explícitamente. En mercados de serie, identifica formato e inclusión de prórrogas o ventajas de mapas. Comparar precios con reglas distintas no produce CLV válido. Un boleto pendiente no constituye un resultado confirmado.
Mantén depósitos, retiradas y transferencias fuera del beneficio de apuestas. Modifican saldos sin ser victorias o derrotas. Utiliza una moneda de referencia y una convención de cambio registrada; muestra las comisiones de transferencia y conversión por separado. De lo contrario, un depósito puede parecer recuperación y una retirada puede parecer drawdown. Concilia el registro con extractos periódicamente. Conserva las correcciones y sus motivos para que el historial no se convierta silenciosamente en una versión mejorada de lo sucedido.
Métricas y referencias de precio
Define yield sobre volumen como beneficio neto liquidado dividido por las apuestas correspondientes. Explica cómo entran las apuestas anuladas en el denominador y aplica siempre el mismo criterio. La rentabilidad del bankroll tiene otro denominador. La tasa de acierto necesita definición: una tasa binaria puede excluir devoluciones, pero no resume todos los mercados. El inverso de la cuota media solo es un umbral de equilibrio bajo supuestos adecuados de precio común. Con cuotas e importes mixtos, calcula beneficio o retorno esperado boleto por boleto.
En el análisis del cierre, define la fuente y el momento de corte antes de mirar resultados. Compara la misma selección y línea con reglas equivalentes. Guarda el mercado completo cuando retirar margen requiera todos los resultados. Las referencias ausentes siguen ausentes, con un motivo; no son cero ni deben desaparecer de la cobertura. Si cambias la fuente, registra la fecha y separa los periodos. Un cambio metodológico puede crear una mejora aparente aunque las selecciones no hayan cambiado.
El CLV bruto compara dos cuotas publicadas. La versión sin margen compara la cuota aceptada con una estimación de precio justo, todavía dependiente del método y del referente. Si esa probabilidad coincide con la verdadera, la razón de precios equivale al retorno esperado por unidad. Es una identidad condicional, no una prueba de la hipótesis. Con importes variables, la media simple del CLV y el yield estimado ponderado por importe responden a preguntas distintas. Declara los pesos en lugar de llamar igual a ambas cifras.
Segmentos e incertidumbre
Segmenta por juego, mercado, evento, versión del modelo, momento y régimen de plantilla o parche cuando sea relevante. Presenta cantidad, volumen, beneficio, cobertura de referencias y tamaño de las mayores posiciones. Un agregado positivo puede esconder un segmento negativo, pero buscar en muchos grupos pequeños también genera ganadores y perdedores por azar. Elige preguntas por adelantado y evalúa un periodo posterior separado antes de aumentar exposición. La diferencia puede reflejar cuotas, rivales o selección de eventos distintos sin representar una ventaja predictiva.
Los cálculos de incertidumbre requieren un modelo de observaciones. Apuestas independientes, del mismo importe y a cuota fija permiten una varianza binaria sencilla. Las apuestas del mismo partido pueden estar correlacionadas; cambiar cuotas, importes o versiones del modelo invalida ensayos idénticos. El error estándar depende de esas hipótesis. Un valor p no es la probabilidad de que sea cierta la hipótesis de ausencia de ventaja, y un resultado no significativo tampoco prueba que no exista. Presenta estimaciones, condiciones y límites sin un mínimo universal de apuestas.
El drawdown parte del máximo acumulado de una serie de capital definida consistentemente. Pérdida final, mayor racha de derrotas y máximo drawdown son estadísticas diferentes. Registra exposición abierta por separado del efectivo liquidado para no contar capital dos veces. Usa el ejemplo numérico para comprobar aritmética, no para prever un recorrido futuro. El mayor drawdown histórico es una observación de ese registro, no un límite superior para la próxima pérdida. Ajusta o declara los movimientos externos antes de comparar periodos.
Conciliación y decisiones
En la revisión, primero concilia dinero y corrige registros ausentes o incompatibles. Después compara pronósticos y resultados, examina precios e investiga causas de los cambios. Comprueba plantilla antigua, parche obsoleto, retraso de ejecución o definición distinta del mercado. Deja una decisión explícita: observar, revisar una entrada, reducir exposición o suspender el segmento. Ningún umbral positivo de CLV prueba rentabilidad automáticamente, y un segmento negativo no prueba deterioro del modelo. Conserva las pruebas para poder cuestionar la decisión posteriormente.
La herramienta local ofrece las funciones visibles en su interfaz. Este artículo no promete importación automática de CSV, simulador Monte Carlo ni envolvente de previsión. Una hoja aparte puede almacenar campos adicionales. Si construyes una línea de beneficio esperado, usa probabilidades pronosticadas registradas y cuotas aceptadas; no conviertas el movimiento del cierre en expectativa verdadera demostrada. Valida fórmulas con boletos conocidos antes de aplicarlas a todos. Un registro pequeño y transparente es más útil que un panel complejo con denominador ambiguo.
Cálculos condicionales
Hypothetical equal-stake binary ledger; every ticket has odds 2.05
n = 500; wins W = 261; losses L = 239; stake s = 1
profit = W * (2.05 - 1) - L = 35.05
turnover = 500; yield = 35.05 / 500 = 0.0701
observed win fraction = 261 / 500 = 0.522
common-price break-even probability = 1 / 2.05 = 0.487804878
return X = 1.05 on win, -1 on loss
plug-in mean = 0.0701
plug-in E[X^2] = 0.522 * 1.05^2 + 0.478 = 1.053505
plug-in variance = E[X^2] - mean^2 = 1.04859099
plug-in SD = sqrt(1.04859099)
independence-based SE = SD / sqrt(500)
This descriptive calculation does not establish a true probability.
Mixed-price counterexample: 2 wins / 4 bets, mean odds 2.00
odds list = [1.50, 1.50, 2.50, 2.50], stake 1 each
wins at 1.50 -> profit = 0.50 + 0.50 - 1 - 1 = -1
wins at 2.50 -> profit = -1 - 1 + 1.50 + 1.50 = +1
same mean odds and win count, different realized profit
Hypothetical closing comparison, proportional removal
taken = 2.10; closing A = 1.95; closing B = 1.87
Q = 1/1.95 + 1/1.87
a_fair = (1/1.95) / Q = 1.87 / (1.95 + 1.87)
fair odds A = (1.95 + 1.87) / 1.87 = 2.042780749
raw CLV = 2.10 / 1.95 - 1 = 0.076923077
reference CLV = 2.10 * 1.87 / 3.82 - 1 = 0.028010471
conditional EV only if true p = a_fair
Hypothetical capital observation, no external flows
running peak = 142.3; later trough = 118.6
absolute drawdown = 23.7
relative drawdown = 23.7 / 142.3 = 0.166549543
forecast expected profit = sum_i stake_i * (p_i * odds_i - 1)
independent variance = sum_i stake_i^2 * odds_i^2 * p_i * (1-p_i)
with dependence, add 2 * sum_{i<j} Cov(profit_i, profit_j)
forecast probabilities remain estimates, not established truth.
